Bạn có thể tạo ra các folder chứa thư mà bạn muốn phân loại ngoài những folder có sẵn của Outlook Express bằng cách mở vào thực đơn File của Outlook Express, sau đó chọn Folder. Bạn có thể đặt tên của folder sao cho dễ nhớ và gắn với mục đích lọc thư (ví dụ những thư do các website học tiếng Anh vẫn gửi thư hàng ngày cho bạn, bạn có thể đặt tên Folder là English).
Sau khi đã tạo được folder, bạn vào thực đơn --> (Trong Outlook Express phiên bản 4.0 là vào thực đơn --> và có cùng phương pháp lọc thư). Trong cửa sổ , bạn bấm vào nút New để thiết lập một bộ lọc.
Trong cửa sổ , phần 1 sẽ gồm các gợi ý để nhận dạng thư, tuỳ theo thư gửi đến có đặc điểm nhận dạng thế nào (người gửi, tiêu đề thư, người nhận hoặc các ký tự đặc biệt khác), phần 2 sẽ là thao tác với các thư đã được nhận dạng như: chuyển vào Folder, copy vào một folder, xoá, gửi chuyển tiếp,... Tuỳ theo nhu cầu phân loại và quản lý thư mà bạn thiết lập các bộ lọc và các thao tác tự động cho Outlook Express.
Sau khi đã thiết lập xong bộ lọc, bấm nút OK để xác nhận các tham số cho bộ lọc. Nếu có nhiều bộ lọc, bạn cũng có thể đặt tên gợi nhớ cho từng bộ lọc để dễ dàng tìm thấy khi muốn sửa đổi hoặc xoá bộ lọc.